多因子權重優化方法比較

https://www.ricequant.com/community/topic/4559框架 在多因子量化投資體系中，具備穩定的預期收益，可解釋的經濟驅動理論，與其餘因子的低相關性是選擇alpha因子的關鍵指標。本篇文章中，咱們以此爲因子選取標準，簡單地構建了本身的因子庫，總共包括八個大類因子，每一個大類因子中包含四到五個子類細分因子。爲了比較不一樣的權重優化方法的優劣，本文首先採起不一樣的方

>>阅读原文<<