一個會換擋的交易策略

前言

趨勢行情不會永遠持續下去，事實上市場大部分時間都處於震盪行情，因此纔會有人但願能獲得一種交易策略，既能夠用在趨勢行情，也能夠用在震盪行情。html

潮汐指數

恆溫器 Thermostat 交易策略，就是這種設計理念，在趨勢行情中採用趨勢策略，在震盪行情中採用震盪策略。這有點像汽車換擋，而決定換擋時機的因素，則是以潮汐指數（Choppy Market Index，簡稱CMI）爲評判標準。bash

CMI 計算公式爲： 收盤價減去29日前的收盤價的絕對值，而後，除以30日內的最高價減去30日內的最低價。markdown

// CMI 指標：

CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;

複製代碼

通常來講 CMI 的值在0~100區間，值越大，趨勢越強。當 CMI 的值小於20時，策略認爲市場處於震盪模式；當 CMI 的值大於等於20時，策略認爲市場處於趨勢模式。架構

整個策略架構，能夠簡化的寫成下面這樣：框架

架構就是這麼簡單，剩下的就是把震盪策略的內容和趨勢策略的內容，填充到這個框架裏面。設計

震盪策略內容 code

在震盪市場中，一般存在一種現象：若是今天價格上漲的話，那麼明天的價格下跌的機率更大。而今天價格若是下跌的話，那麼明天的價格上漲的機率更大，而這也正是震盪市場的特性。orm

// 關鍵價格：

KOD:=(H+L+C)/3;
複製代碼

因此這裏首先定義一個關鍵價格(最高價+最低價+收盤價的平均值)。若是當前價格大於關鍵價格，那麼明天應該震盪看空。相反的，若是當前價格小於關鍵價格，那麼明天應該震盪看多。

BE:=IFELSE(C>KOD,1,0);

SE:=IFELSE(C<=KOD,1,0);
複製代碼

在震盪行情中看多，只表明價格上漲的機率更大一些，並非指價格必定就會上漲。因此把作多的閾值設置的比較低一點，把作空的閾值設置的比較高一點。

震盪看多進場：

在震盪行情中看空，只表明價格下跌的機率更大一些，並非指價格必定就會下跌。因此把作空的閾值設置的比較低一點，把作多的閾值設置的比較高一點。

震盪看空進場：

// 定義10日ATR指標

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR10:=MA(TR,10);
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另外爲了防止假突破，致使策略來回止損，所以加入了一個最高價與最低價3日均線濾網來避免這種情形。

// 定義最高價與最低價3日均線

AVG3HI:=MA(H,3);

AVG3LO:=MA(L,3);

複製代碼

最後計算出震盪市的進場價格：

LEP:=IFELSE(C>KOD,O+ATR10*0.5,O+ATR10*0.75);

SEP:=IFELSE(C>KOD,O-ATR10*0.75,O-ATR10*0.5);

LEP1:=MAX(LEP,AVG3LO);

SEP1:=MIN(SEP,AVG3HI);

複製代碼

震盪行情平倉條件：

當 CMI 值大於等於20，即市場處於趨勢模式，該策略系統在趨勢模式下運用布林通道策略。首先定義布林通道：

MA50:=MA(C,50);

UPBAND:=MA(C,50)+STD(C,50)*2;

DNBAND:=MA(C,50)-STD(C,50)*2;
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趨勢策略中的開倉邏輯：

須要注意的是，由於震盪模式的出場是以3日高低均價爲準。可是把這個標準放在趨勢模式下就不合時宜了。所以，此時的平倉方式是以當前價格與布林中軌的位置關係來判斷。

趨勢行情平倉條件：

附上策略源碼連接，打開連接直接運行：www.fmz.com/strategy/12…

回測

爲了將回測結果儘可能接近實盤交易，這裏把手續費設置爲交易所的2倍，開倉和平倉各加2跳的滑點，回測的數據品種爲螺紋鋼指數，交易品種爲螺紋鋼主力連續。固定1手開倉。如下是在1小時級別的初步回測績效報告。

從資金曲線和數據來看，該策略表現良好，在螺紋鋼品種回測中，除了2017年下半年有較大回撤外，總體資金曲線是穩步向上的。綜上，恆溫器策略的自動調節交易方式，爲你們應對震盪行情提供了必定的思路。感興趣的讀者，能夠根據本身的理解適當修改，作進一步的深刻研究。