如何有效規避程序化交易的滑點？

首先說說什麼是程序化交易中的滑點？我眼中程序化交易中的滑點就是，實際成交價格與你的期望價格之間的點差。可以給出一個滑點的計算公式： 滑點 = 行情tick級別波動速度 * 網絡延遲時間 行情並不是產生滑點的原因，因爲行情永遠是波動的。而在模擬盤和歷史回測中，由於網絡沒有任何延遲，滑點也就不會產生(但行情在這個時候依然會有波動，卻不會產生滑點)，在模擬盤中，如果對每一張單子都設定止損止盈，就不難發現

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