滬深300指數進行擇時，看看可否獲取超額收益

一 研究問題 嘗試對滬深300指數進行擇時，看看可否獲取超額收益。 當模型預測到指數將來10個交易日的收益率大，則買入，不然持有現金。 二 初步的結論 滬深300指數的將來10個交易日的收益具備必定的預測性性，弱可預測。 上圖右邊是樣本內的預測效果。左邊爲樣本外的預測效果。x軸--實際收益率，y--預測收益率 訓練數據爲2005到2014年的指數及宏觀經濟數據，樣本外爲最近3年的指數10日收益率

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