只用一句話，如何理解協方差的及其原理

今天在複習協方差的公式的時候，猛然驚醒協防方差爲何能表示兩個隨機變量的相關程度。 首先看一下方差的公式： 而後再看一下協方差的公式： 你能看出兩者的差異僅僅是把第i個X換成了Y而已，若是說方差是「X與均值的差的平方」，那麼協方差就是「X和Y與均值的差的乘積」，那麼協方差爲何能表示X與Y之間的相關程度呢？ 若是第i個X距離均值遠，第i個Y距離均值也遠，天然他們的乘積就大了，若是其中一個方向反了，X大

>>阅读原文<<